Portfolioanalyse der Raiffeisenbank Untergäu

Zinsen für Festhypotheken sind in jüngster Vergangenheit stark gestiegen. Dies stellt Banken vor lange nicht dagewesene Herausforderungen und wirft die Frage auf "Mit wie vielen Problemkunden und -kundinnen mehr muss gerechnet werden, bei x% Steigerung der Zinsen?"

Lachmuth, Eveline, 2023

Art der Arbeit Bachelor Thesis
Auftraggebende Raiffeisenbank Untergäu
Betreuende Dozierende Heimsch, Fabian
Keywords Kreditrisiko, Zinserhöhung, Portfoliostruktur, Hypothek
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Um der gestiegenen Inflationsrate entgegenzuwirken, hat die Schweizerische Nationalbank in den vergangenen Monaten schrittweise die Leitzinsen angehoben. Kunden und Kundinnen, welche in den vergangenen Jahren sehr tiefe Zinsen für ihre Hypotheken bezahlt haben, müssen in Zukunft bei der Fixierung von neuen Festhypotheken mit doppelt bis dreifacher Zinsbelastung rechnen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde oder eine Kundin ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Bank nicht mehr nachkommen kann und birgt somit das potenzielle Risiko eines Ausfalls.
Ziel der Bachelorarbeit ist es, ein Modell zu entwickeln, welches die Ausfallwahrscheinlichkeit von Hypothekarkunden und - kundinnen bei sich verändernden Zinsen aufzeigt. Dazu wird in einem ersten Teil eine Literaturrecherche betrieben. Diese gibt Aufschluss über mögliche Einflussfaktoren auf den Ausfall-Status eines Kunden oder einer Kundin. Anschliessend wird ein Datensatz bearbeitet, der das aktuelle Kreditkundenportfolio der Raiffeisenbank Untergäu widerspiegelt. Dieser Datensatz wird in einem zweiten Teil für die Entwicklung des Modells und die daraus resultierende Vorhersage verwendet.
Bevor es in der Arbeit an die Modellierung des Modells geht, wird mittels Grafiken aufgezeigt, wie das Portfolio der Raiffeisenbank Untergäu bezüglich Hypothekarkunden und -kundinnen aufgestellt ist. Dies in verschiedensten Aspekten wie beispielsweise Alter, Zinssatz, vergebene Limiten, etc. Anschliessend wird mit einem Machine-Learning-Algorithmus versucht, einen Zusammenhang zwischen den Einflussvariablen und der definierten Zielvariable zu finden, um daraus einen Rückschluss auf den Ausfall-Status eines Kunden oder einer Kundin zu ziehen. Weil keine genügende Modell-Performance erreicht wird, wird eine alternative Lösungsmethode angewendet. Damit werden der Auftraggeberschaft zwei Szenarien vorgestellt. Einmal eine kurzfristig und einmal eine mittelfristig orientierte Vorhersage. Aus beiden Szenarien lassen sich Aussagen darüber machen, mit wie vielen potenziellen Problemfällen die Raiffeisenbank Untergäu in Zukunft rechnen muss, bei steigenden Zinsen.
Studiengang: Betriebsökonomie (Bachelor)
Vertraulichkeit: vertraulich
Art der Arbeit
Bachelor Thesis
Auftraggebende
Raiffeisenbank Untergäu, Hägendorf
Autorinnen und Autoren
Lachmuth, Eveline
Betreuende Dozierende
Heimsch, Fabian
Publikationsjahr
2023
Sprache der Arbeit
Deutsch
Vertraulichkeit
vertraulich
Studiengang
Betriebsökonomie (Bachelor)
Standort Studiengang
Olten
Keywords
Kreditrisiko, Zinserhöhung, Portfoliostruktur, Hypothek