Strategieentwicklung für die Raiffeisenbank Aare-Rhein unter Verwendung des internen Asset Liability Management-Tools

Die Raiffeisenbank ist als Retailbank stark den Asset Liability Management-Risiken ausgesetzt. Ein aktives Bilanzmanagement ist deshalb wichtig. Für die Bank ist es essentiell, die Risiken abzuschätzen und sich eine Zinsmeinung zu bilden.

Müller, Lea, 2021

Art der Arbeit Bachelor Thesis
Auftraggebende Raiffeisenbank Aare-Rhein
Betreuende Dozierende Marbacher, Josef, Marbacher, Josef
Keywords Asset Liability Management, Zinsrisiko, ALM, Zinsszenarien, Ertragsoptimierung, Marktzinsentwicklung, Passivgelder
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Die vorliegende Bachelor-Thesis analysiert die aktuelle ALM-Situation der Bank und wurde als Basis für die strategische Ausrichtung erstellt. Ziel der Arbeit ist, die Raiffeisenbank auf das Thema ALM zu sensibilisieren. Die Arbeit zeigt auf, welche Risiken die Bank hat und leitet anschliessend mögliche Handlungsempfehlungen her. Die Ausführungen der Arbeit werden durch Outputs des internen ALM-Tools belegt. So wird veranschaulicht, welche Möglichkeiten dem Finanzinstitut in der ALM-Applikation zur Verfügung stehen. Das ALM-Tool soll zukünftig vermehrt eingesetzt werden.
Nach dem Aneignen des theoretischen Wissens wurden zuerst die aktuelle ALM-Situation der Bank und die bestehenden Prozesse analysiert. Mit zwei Experteninterviews wird der Praxisbezug des Tools hergeleitet. Weiter wird mithilfe von drei selbst erstellten Zinsentwicklungsszenarien untersucht, welchen Einfluss die Veränderung der Marktzinsen auf die Ertragssituation der Bank in Zukunft hat. Durch die Analyse der IST-Situation und Simulationen im internen ALM-Tool werden der Bank vier Handlungsempfehlungen aufgezeigt.
Die Bachelor-Thesis hat aufgezeigt, welche Zinsrisiken das Finanzinstitut aktuell in ihrem Bankenbuch hat. Mit einer eigenen Zinsmeinung sollen die Risiken bewusst abgeschätzt und allenfalls abgesichert werden. Die drei aufgestellten Zinsszenarien verdeutlichten, wie stark die Ertragslage des Unternehmens durch die Marktzinsentwicklung geprägt wird. Im Rahmen der Arbeit wurden der Bank vier Handlungsempfehlungen präsentiert. Anhand von Auswertungen aus der Applikation wurden der Raiffeisenbank die Ertragsoptimierung und die Veränderung des Risikos für jede Handlung ausgewiesen.
Studiengang: Betriebsökonomie (Bachelor)
Vertraulichkeit: vertraulich
Art der Arbeit
Bachelor Thesis
Auftraggebende
Raiffeisenbank Aare-Rhein, Leuggern
Autorinnen und Autoren
Müller, Lea
Betreuende Dozierende
Marbacher, Josef, Marbacher, Josef
Publikationsjahr
2021
Sprache der Arbeit
Deutsch
Vertraulichkeit
vertraulich
Studiengang
Betriebsökonomie (Bachelor)
Standort Studiengang
Brugg-Windisch
Keywords
Asset Liability Management, Zinsrisiko, ALM, Zinsszenarien, Ertragsoptimierung, Marktzinsentwicklung, Passivgelder